Implied Volatility (IV)

Implied Volatility (IV) is de voorspelling van de markt over hoe veel een aandeel de komende maanden op en neer zal gaan. Het heet "implied" omdat handelaren dit afleiden uit optieprijzen—contracten die je het recht geven om een aandeel tegen een vaste prijs te kopen of verkopen. Je komt IV tegen bij het handelen in opties of het onderzoeken ervan, omdat het rechtstreeks beïnvloedt hoe duur die contracten zijn. Hoge IV betekent dat handelaren wilde koersschommelingen verwachten, waardoor opties duurder worden; lage IV suggereert rustiger handelen, waardoor ze goedkoper zijn. Als TechCorp bijvoorbeeld voor een winstmededeling staat, kan de IV stijgen omdat handelaren een grote beweging verwachten. IV begrijpen helpt je de nervositeit van de markt in te schatten en te voorkomen dat je te veel voor opties betaalt.