Implied Volatility (IV)

Implied Volatility (IV) is de verwachting van de markt over hoe wild een aandeel de komende maanden op en neer zal gaan. Het heet "implied" omdat handelaren dit afleiden uit optieprijzen (contracten die je het recht geven om een aandeel tegen een vaste prijs te kopen of verkopen). Je komt IV tegen als je met opties handelt of ze onderzoekt—het bepaalt rechtstreeks hoe duur een optie is. Hogere IV betekent grotere verwachte koersschommelingen, dus opties worden duurder; lagere IV betekent rustiger verwachtingen, dus opties zijn goedkoper. Als TechCorp bijvoorbeeld gaat rapporteren, kan IV omhoog schieten omdat handelaren wilde koersbewegingen verwachten. IV begrijpen helpt je voorkomen dat je te veel voor opties betaalt of wanneer de markt ongewoon nerveus is.